滬深證券交易所完善質(zhì)押式回購利率形成機(jī)制
新華社上海5月20日電（記者潘清、孫飛）上海證券交易所、深圳證券交易所近日宣布，通過修改計(jì)息規(guī)則和收盤價計(jì)算方法完善質(zhì)押式回購利率形成機(jī)制，以改善回購利率大幅波動的情況。新規(guī)將于22日起正式實(shí)施。
據(jù)悉，兩交易所近期分別對《債券交易實(shí)施細(xì)則》中涉及債券交易的條款進(jìn)行了修訂。
本次規(guī)則調(diào)整修改了質(zhì)押式回購計(jì)息規(guī)則，計(jì)息天數(shù)從回購期限的名義天數(shù)修改為資金實(shí)際占款天數(shù)，以消除名義計(jì)息天數(shù)規(guī)則下由于周末和節(jié)假日因素導(dǎo)致的回購利率大幅波動，同時將全年計(jì)息天數(shù)從360天改為365天。
上交所還修改了質(zhì)押式回購收盤價計(jì)算方法，由當(dāng)日最后一筆交易前一分鐘所有交易的成交量加權(quán)平均價（含最后一筆交易），修改為當(dāng)日最后一筆交易前一小時所有交易的成交量加權(quán)平均價（含最后一筆交易），以提高回購收盤價穩(wěn)定性。
近年來交易所債券市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，質(zhì)押式回購交易量隨之增加，回購利率波動問題日益受到市場關(guān)注。
新規(guī)實(shí)施有助于改善交易所回購利率大幅波動的情況，促進(jìn)交易所回購利率穩(wěn)定。投資者在回購交易時報(bào)價將更簡單，只需按照市場實(shí)際資金利率報(bào)價，不再需要根據(jù)回購資金占款天數(shù)和名義天數(shù)之間的差異進(jìn)行調(diào)整報(bào)價。
新的計(jì)息方式將于2017年5月22日起正式施行，施行前已達(dá)成的債券回購交易，其到期購回價仍按原公式計(jì)算。新的回購計(jì)息方式施行之后，各品種的回購報(bào)價利率將代表回購資金實(shí)際占用期間的平均年化利率，節(jié)假日因素不會對回購利率產(chǎn)生影響。
深交所相關(guān)負(fù)責(zé)人提醒，須調(diào)整原有的回購利率報(bào)價習(xí)慣，按實(shí)際年化利率報(bào)價出資以反映市場合理的利率水平，否則遇回購品種實(shí)際資金占用天數(shù)少于名義天數(shù)時，按原報(bào)價習(xí)慣將面臨到期結(jié)算利息收入減少的問題。正回購方須按實(shí)際年化利率報(bào)價融資，否則遇回購品種實(shí)際資金占用天數(shù)多于名義天數(shù)時，按原報(bào)價習(xí)慣將面臨到期結(jié)算融資成本增加的問題。
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